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信托基金返利网什么是保本基金?保本基金与期权投资有什么联系?

信托基金返利网   发布时间 : 2020-02-05 09:52   阅读量 : 10000+  

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摘要:CPPI策略最早由Black和Jones于1987年提出, 中国信托公司 ,由投资者根据其风险偏好设定参数,以此为基准动态调整风险资产与无风险资产之间的比例。在CPPI策略基础之上,又衍生出了......

  CPPI策略最早由Black和Jones于1987年提出,中国信托公司,由投资者根据其风险偏好设定参数,以此为基准动态调整风险资产与无风险资产之间的比例。在CPPI策略基础之上,又衍生出了TIPP策略和VPPI策略。基于看涨期权的OBPI策略则是用无风险资产端收益作为期权投资的本金,买入看涨期权以增强组合的整体收益。OBPI策略包含基于看跌期权的OBPI策略和基于看涨期权的OBPI策略。当风险资产上涨时,由于安全垫增厚,可以扩大风险资产比重;从2003年第一只保本基金南方避险增值成立至今,国内保本基金规模接近500亿,排行榜数量超过50只。具体来说,可转债具有债券和期权的双重属性,持有人可以选择持有可转债到期,获取本息;也可以选择在约定的时间内转换成股票,享受资本增值。eY4中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台保本基金,信托基金网,是指通过一定的保本投资策略进行运作,排行榜同时引入保本保障机制,十大信托公司最新排名,以保证基金份额持有人在保本周期到期时,可以获得投资本金保证的基金。基于看跌期权的OBPI策略是指通过买入看跌期权,锁定风险资产头寸的最大亏损,以达到保本的目的。一是将50ETF期权应用于OBPI买入看涨期权策略,即买入50ETF看涨期权,利用期权的高杠杆特点用小资金博取更大收益;对50ETF期权的主要应用途径包括三个方面。二是风险控制,50ETF期权将在沪深300股指期货之外增加一种对冲工具,同时期权特殊的收益特征可以实现期货无法实现的特殊对冲效果;首先是保本期设定,多数基金都为3年,但是从2013年开始出现较短保本期产品,例如金鹰元安保本和中海安鑫保本的保本期为2年,华润元大保本的保本期仅为1年。三是利用期权组合实现特定的投资目标,例如用保护看跌策略或者领口期权策略锁定组合风险,或者利用牛市价差组合或者熊市价差组合进行方向性投机,或者利用跨式组合或者宽跨式组合进行波动率的投机策略。换句话说,这类保本基金通过可转债所蕴含的看涨期权来实现OBPI策略。另外还有通过期权复制的方式使得资产组合的收益特征类似于看涨期权,十大公司锁定亏损同时收益上不封顶,但是这种策略较为少见。eY4中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台以上内容就是小编总结的“什么是保本基金?保本基金与期权投资有什么联系?”的相关内容,想知道更多精彩内容,敬请关注中亿财经网!

  eY4中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台从保本基金的设计元素来说,主要包含几个方面。这类保本基金通常借由可转债来实现OBPI策略。其次是保本设定上,多数保本都为投资金额保本,少数为投资净额,两者的区别在于后者保本范围不包含认购费用。

  但是也有少数采用OBPI策略的保本基金,例如银华永祥保本、兴全保本等。基金eY4中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台【信托基金返利网】为你带来【2020中国十大信托公司最新排名】【2020年中国信托公司排行榜】信托基金返利网,基金信托基金是什么【信托公司最新排名】信托公司排行榜,信托基金网,全国68家信托公司信托产品理财服务平台!eY4中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台信托基金返利网最新消息:从保本基金的保本策略来说,主要以CPPI、OBPI为主。再次为风险资产比例设定,多数设定为0%-40%,少数产品例外,如银华保本增值为0%-15%。由于国内过去没有期权类衍生品,因此大多数保本基金都以CPPI及其衍生策略为主。当风险资产下跌时,安全垫被消耗,缩减风险资产比重。eY4中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台50ETF期权推出之后将极大的丰富OBPI策略!

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